2022年09月20日

本日の追証状況

まず今年の主な追証発生日と推定件数グラフです。


カラーラインの見方は👇


１６日、赤ラインを突破したことで、近い将来の一段安が懸念されます。今日は若干減りましたが、追証の約８％がWスコープという偏った内容です。Wスコープは比例配分でしたので明日も大量の売りが発生しそうです。一般的に追証が発生すると８割の口座は入金します。しかし、このケースでは投げが多いようですので、あく抜けは意外と早いかもしれません。

次に昨年４月から今日までの追証です

昨年４月から今日までの主な追証発生日と推定件数グラフです。日付をつけた日を日経平均で見ると👇

つまり、谷深ければ山高いということです。１６，２０日では過去に比べたら件数は少ないです。緑のラインを突破してからが値幅狙いと思います。


　　　銘　　　柄

ジースリー３６４７　割り切りハコモノ仕手株

鶴見製作所６３５１　最新四季報には「官公需の豪雨対策用ポンプ堅調」、「大雨災害頻発し災害復旧用水中ポンプの供給体制を拡充」と出ています。災害復旧関連としても注目。

ＨＩＯＫＩ６８６６　ＥＶの発火要因は電池に異物混入によるも。同社は検査装置を手掛けており、四季報には「ＥＶ等のバッテリー検査新製品が通期貢献」と出ています。３か月間もみ合っていますが、いずれ上放れ期待。

2022年09月20日

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2022年09月19日

クアドルブルウィッチング後

米メジャーＳＱ（クアドルブルウィッチング）は３，６，９，１２月第３金曜日で、今回は９月１６日でした。そして、ＦＯＭＣは米ＭＳＱ翌週の火水に開催されますので、今回は９月２０、２１日です。
過去をかなり遡っても、ＭＳＱ後数日以内の突っ込みはすべて買い場になっています。
過去のＭＳＱ後の米株買い場を見ると以下です。

ＭＳＱ６月１１日　ＦＯＭＣ６月１４，１５日　⇒６月１７日買い
　〃　３月１１日　　　〃　３月１５，１６日　⇒翌日買い
　〃　１２月１０日　　〃１２月１４，１５日　⇒１２月２０日買い
　〃　９月１０日　　　〃　９月２１，２２日　⇒１０月４日買い＊ＦＯＭＣはMＳＱの３週後
　〃　６月１１日　　　〃　６月１５，１６日　⇒６月１６日買い
　〃　３月１２日　　　〃　３月１６，１７日　⇒３月２５日買い

ＭＳＱ翌週にＦＯＭＣがなかった昨年９月を除き、買い転換は１～９日以内で平均４，５日後です。恐らくＭＳＱで先物、ＯＰが決算されてポジションが軽くなった後にＦＯＭＣで材料出尽くしとなり、新たに動きやすいのかもしれません。

ところで、ナスダック指数は一目均衡表の転換線・基準に沿った動きをしています。

上はナスダック指数と転換線（赤）、基準線（青）です。一般的な見方は以下です。

転換線が基準線を下から上に抜ける＝均衡表の好転　買い
　〃　が　〃　を上から下に抜ける＝均衡表の逆転　売り　

しかし、均衡表の好転・逆転（クロス）から５０日目に買いまたは売りとなっています。先週で４３日目でしたので、次の変化日は９月２７日前後となります。

2022年09月18日

裁定買い金額は高水準

裁定買い金額合計は高水準です。


上は裁定買い金額合計です。これを日経平均と重ねます。


先々週の買い金額だと過去３回とも日経平均はピークでその後大幅安しています。しかし、ここまでは誰れも分かることです。裁定買い残が今後どうなるかが重要で、上のチャートでは分かりませんので、小細工します。


裁定買い金額合計を上下反転し、数週間右へ移動しました。大雑把にみれば日経平均に近い動きになりました。なお週足なので今週の予想には役に立ちません。

2022年09月17日

ＮＱ、過去と驚くほど同じ動き

米２年国債と３０年国債の逆イールド金利差は２００年９月以来の大きさだそうです。そこで金利の影響を受けるナスダック指数と３０年国債を当時と比較してみます。


赤矢印が２０００年９月です。過去をみると今とかなり似通った動きなのが分かります。次にナスダック指数です。


金利以上に驚くほど同じ動きです。２０００年９月までの調整時期、２０２１年１１月高値までの調整時期も見事に一致しています。数か月のズレはありますが、６か月程度の長期で見た場合、過去が参考になるかもしれません。
なお、月足なので日々の売買には関係ないないと思います。