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株式投資日記 Kave Love   ツイッター https://twitter.com/kabulove2

2014年09月

 知人がシステムトレードを完成させました。 仕組みの一端を分かり易く説明して頂きました。 システムトレードは相場が良かろうが悪かろうが着実に勝ち続けることが目標であって、テンバーガー狙いではありません。

 法律問題もありシステムをどのように活用するかは今後詰めます。なお、自動売買システムは他社が開発し運用するものであり、当社は窓口あるいは宣伝という形になります。
 
システムトレードの研究

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市況

先週木曜日、19日が一目均衡表の重要変化日であるとしてチャートで示しました。今回はたまたま予定通りの下落となりましたが、しばらく調整なのかスピード調整で終わるのかとなると難しいです。

気がかりな点は、外人の国債買い越し額が2兆円と3年3ヶ月ぶりの高水準ということです。 日経は「ドイツが0.9%割り込むなどで、相対的な引くさが薄れたことで海外資金の一部が流入した」と解説しています。 
そうなのでしょうが、わずか0.5%の利回りは利益を生みません。 想像ですが、外人は将来の円高を予想しているのではないでしょうか。 円高だと利回りゼロでも儲けになります。
bond

上のチャートは2011年5月ごろからのドル円チャートです。81円前後の時に外人は日本国債を大量に買ったのですが、その後は見ての通りで75円の円高になったことで、大儲けということになります。

今回は安倍政権で日銀も協力的であるため、2011年の二の舞はないと思いますが、頭の片隅に円高という言葉を置いておくべきかと思います。

銘柄

精工技研(6834) 菊池製作所発掘したアナリスト注目とのこと










 日経ベリタス読むと今後も円安・株高確定のような表現です。 プロは年内日経平均1万7000円という予想が多いです。 これほどの円安でもトヨタはじめ業績修正を発表しません。 自動車をはじめとした輸出企業が上方修正してくるのは中間決算後でしょうから10月になってからと思います。 第3四半期決算は10月末~11月初めに集中するため、まだ1ヶ月の余裕があるため強気で買えるのかも。

 ところで個人投資家は先物FXで予想外に苦戦しているようです。 つまりドル売り、225売りポジションのほうが多いということです。 個人投資家は一般的に逆張りです。ドル高になればドル売り、株高になれば先物売り、といった行動を取り、余裕ある投資家は上乗せします。 彼らが踏まされたときが円安・株高が終了するときかもしれません。

 先日、一目均衡表の基本数値から19日前後天井としましたが、下がっても短期間の調整で終わるかもしれません。 11月前後には日経平均一株利益が大幅に増える可能性大です。 自動車、電機大手、コマツなど1ドル100円予想ですので108円だと上方修正必至でしょう。  
 また、為替先物予約に108~112円にノックアウト条項契約している企業もあり、それで円安が加速しているとの説もあります。 日経平均、NYダウともに過去24年間で9月下旬は18回下落しています。トヨタも8連騰したことだし、とりあえず目先は注意かと思います。 

    銘柄

 ソニー6758 戻り売り

地銀全般

アミューズ4301 高値のため押し目待ちたい。サザン、9年ぶりのアルバム を年末発売へ。

 

 現在、NYダウ53ドル高、225先物16120円です。オシレーター系指標をみると日経平均に死角はありません。すべて上昇基調を示しています。 しかし明日は重要な日になると見ます。
 101
上は日経平均一目均衡表です。 5月の底値からの日数を表示しています。この数字は一目均衡表の基本数値です。取り方は非常に複雑で私も理解出来ないところはあると断っておきます。

一目均衡表基本数値

単純 9  一節
単純17  二節
単純26  一期(三節)
複合33  一期一節     
この後も続きますが、一期一節前後に大きな変化となる場合があります。 明日が一期一節に当たります。
変化日を高値で迎えることになるため、念のため上値追いは避けたいとこです。 ただメインプレーヤーである外人は一目均衡表なんて見てないし、興味もないでしょう。 昭和の遺物かもしれませんので参考程度に解釈してください。

     銘柄

浜井産業6131 大型受注獲得との噂

ガンホー3765 そろそろ反発の大勢が整った


 

FOMC声明を受け、米国債利回り上昇・円安で日本株高との解説がほとんどです。 しかし過剰反応のような気がします。
10y
上は米10年国債利回り5日間です。昨日、FOMC声明後利回りが急上昇したものの3日前に戻った水準でしかありません。米金利先高感は確かに日本株にとって有利。 10月でQE3終了。そして来年度は日銀が追加量的緩和をするでしょうから、総強気になりそうです。
昨日の225PESは1041円、どんなにがんばっても16倍の16656円が目処かと思います。通常15倍台後半になると調整します。15.5倍で16135円です。現在16094円。あと少しです。

以下会員様のみ


 
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 スコットランド独立投票では独立反対派勝利の予想が有力になってきました。もし独立派勝利予想なら円高進行しているはずです。 余り影響はないと思います。万一、独立派勝利で株が売られたら買いで対処。

 黒田総裁が将来の追加緩和を示唆したことで 、来年度の追加緩和が現実味を帯びてきました。当社では前々から、日銀は追加緩和をしないといっているのは今年の話であって、来年のことには言及していない、と述べてきました。
 bei
インフレ率予想であるBEIは2%どころか1%に近づいています。これは消費増税による需要反動減だと考えますが、7~9月期に余程景気が回復するか大幅円安にならない限り2%は絶望的に見えます。 したがって来年度の追加緩和は確実とみます。その場合、株価は一時的に急騰するでしょう。
 10a
次に、米10年国債利回りと日経平均を比べてきました。米国債利回りが上昇すると日経平均も上昇する関係にあることが分かります。ここで注意したいのは日本国債の利回り上昇を日銀がコントロールしていることが前提です。 11日に日本国債の利回りが急上昇しましたが押さえ込むのか見ものです。

以上はチャートを見れば誰でも分かることです。
 101
当社では、米10年国債チャートを加工し上のように、日経平均の方向性を予測してみました。当たるも八卦ですので適当に聞き流して下さい。

  銘柄

シークす7613 米中自動車向け電子部品が伸張。今、来期とも大幅増益予想。

往年の相場師銘柄 以下会員のみ
 
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